Понятие своп (SWAP ), что это такое

Все сделки, которые заключаются на рынке Форекс, подчиняются условиям SPOT. Согласно этим условиям, по всем сделкам, которые были произведены в данный торговый день, осуществление поставки всей суммы производится на следующий. Если же вы не хотите подчинятся таким правилам, то Вам следует произвести сделку которая именуется как SWAP. Данная сделка позволяет условно закрыть и открыть сделку заново, что и позволит урегулировать все взаимоотношения сторон.

Для клиента брокера это будет выглядеть как продолжение действия ставки на следующий день. Данная операция производится ровно в 21:00 по GMT (то-есть по Гринвичу) и происходит в автоматическом режиме. В данном случае неурегулированным остается только конечный результат той суммы, которая участвовала в сделке. Он также называется как «неттинг», что означает прибыль или убыток, который был на вашем счёте после проведения операции SWAP. Надо учесть, что SWAP почти незаметен на конечном результате сделки кроме влияния на него так называемых swap пунктов.

Вычисление пунктов SWAP

В каждой стране Национальный, а он же и центральный банк, устанавливает учетную ставку своей валюты. В каждой стране свои учетные ставки. Различие между ними бывает весьма большим. Если взять за пример США и Японию, то учетная ставка у доллара США больше чем у Японской иены в несколько раз.

Тут мы замечаем ситуацию, которая известна в России. Если вы решите разместить в банке депозит в русских рублях, то он сможет заплатить Вам примерно 25%. Если же Вы решите сделать тоже, но в долларах США, то вам предложат не более 5%, поскольку всё дело в разнице учетных ставок.

Это означает вот что. Если вы произвели сделку по покупке доллара США (USD) за Японскую иену (JPY), то в итоге Вы получаете доллар США (USD) у которого процентная ставка больше чем у иены, которую отдаете взамен. Одни сутки, это тот срок, который считается минимальным для банковского кредита. За этот довольно короткий срок банки успевают начислить проценты на те деньги, которые Вы используете в своей сделке.

Из этого следует, что если Вы, купив доллар США (USD) оставляете сделку на следующие сутки, то банк уже будет прибавлять к вашему депозиту разницу в процентной ставке. Если же Вы произвели сделку наоборот и купили японскую иену за доллары, то уже вы должны были бы возвращать банку разницу в процентной ставке.

Допустим, Вы совершили сделку по покупке определённой валюты. Такая сделка или вернее позиция называется «длинной» или LONG. Если же Вы наоборот совершили сделку по продаже валюты, то это называется «короткой» позицией, то-есть SHORT.

Во время расчётов стоит не забывать про то, что датой операции SWAP со среды на четверг считаются пятница и понедельник. Поэтому пункты swap следует умножить на три дня. Если в стране, из которой происходит та или иная валюта праздничные дни, то пункты swap следует умножить на определённое количество суток.

Такие параметры как время проведения операции SWAP TOM NEXT, а также время начала /окончания работы в понедельник и пятницу учитываются по Гринвичу или GMT. Это делается потому, что время по Гринвичу не производит сезонной корректировки, что и позволяет ему быть эталонным.

На рабочее время также могут повлиять проведение государственных и религиозных праздников. О нерабочих промежутках времени сообщают не позже чем за 48 часов. Указываются точные часы в которые не будет возможности проводить операции по той или иной валюте.